Сравнение BKV с FN
BKV (BKV Corp) and FN (Fabrinet) are both stocks. BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past year, BKV returned 5.88% vs 77.52% for FN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKV и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 15.27%.
BKV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам BKV и FN
Correlation
The correlation between BKV and FN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BKV:
$2.65B
FN:
$19.01B
BKV:
$3.24
FN:
$11.64
BKV:
8.01
FN:
45.08
BKV:
2.19
FN:
4.48
BKV:
1.15
FN:
8.25
BKV:
$1.08B
FN:
$4.24B
BKV:
$693.49M
FN:
$509.75M
BKV:
$544.16M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKV vs. FN — Ранг доходности на риск
BKV
FN
Сравнение BKV c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BKV Corp (BKV) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKV | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.56 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.67 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKV и FN
Максимальная просадка BKV за все время составила -39.98%, что меньше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKV и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKV | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.98% | -70.46% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -29.70% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -29.70% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -22.58% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 9.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKV и FN
Текущая волатильность для BKV Corp (BKV) составляет 9.74%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что BKV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKV | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 26.14% | -16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 56.06% | -29.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 68.12% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.19% | 54.09% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.19% | 48.49% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKV и FN
Ни BKV, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKV и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BKV Corp и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKV и FN
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BKV and FN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to BKV (9.74%). In terms of maximum drawdown, BKV dropped -39.98% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKV и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор