Сравнение AMSC с CM
AMSC (American Superconductor Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMSC returned 16.89%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 38.05%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMSC имеют среднегодовую доходность 16.89%, а акции CM немного впереди с 17.58%.
AMSC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -22.01%
- С начала года
- 38.05%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 92.27%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 16.89%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам AMSC и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 38.05% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between AMSC and CM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between AMSC and CM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.86B
CM:
$77.36B
AMSC:
$3.05
CM:
CA$12.14
AMSC:
13.04
CM:
13.30
AMSC:
0.02
CM:
1.64
AMSC:
5.83
CM:
2.11
AMSC:
3.34
CM:
1.88
AMSC:
$299.15M
CM:
CA$61.84B
AMSC:
$91.38M
CM:
CA$28.74B
AMSC:
$19.29M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. CM — Ранг доходности на риск
AMSC
CM
Сравнение AMSC c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 6.25 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 24.38 | -24.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и CM
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -71.70% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -10.79% | -50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -19.47% | -44.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -40.61% | -42.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -47.82% | -41.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.26% | -1.74% | -92.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.78% | -14.64% | -61.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.14% | 2.76% | +34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и CM
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.04% | 7.90% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.25% | 16.06% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 19.13% | +66.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.42% | 21.42% | +66.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.21% | 22.58% | +56.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и CM
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и CM
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and CM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.04%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор