PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с MRVL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или MRVL.

Корреляция

Корреляция между MU и MRVL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.44%
-99.99%
MU
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.83

MRVL:

-0.49

Коэф-т Сортино

MU:

-1.10

MRVL:

-0.34

Коэф-т Омега

MU:

0.87

MRVL:

0.95

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.85

MRVL:

-0.32

Коэф-т Мартина

MU:

-1.59

MRVL:

-1.83

Индекс Язвы

MU:

30.91%

MRVL:

17.54%

Дневная вол-ть

MU:

59.09%

MRVL:

65.60%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

MU:

-57.63%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$72.33B

MRVL:

$42.81B

EPS

MU:

$4.18

MRVL:

-$1.02

PEG коэффициент

MU:

0.14

MRVL:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

MRVL:

$5.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

MRVL:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

MRVL:

-$24.90M

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -23.00%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -55.22%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.77% соответственно.

MU

С начала года

-23.00%

1 месяц

-31.31%

6 месяцев

-36.47%

1 год

-47.60%

5 лет

9.96%

10 лет

9.46%

MRVL

С начала года

-55.22%

1 месяц

-45.16%

6 месяцев

-32.57%

1 год

-30.05%

5 лет

17.66%

10 лет

13.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MU: -0.83
MRVL: -0.49
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -1.10
MRVL: -0.34
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.87
MRVL: 0.95
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MU: -0.85
MRVL: -0.32
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MU: -1.59
MRVL: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.49
MU
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MRVL

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности MRVL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.		0.71%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.49%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MU и MRVL

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-99.99%
MU
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MRVL

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 21.40%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.45%
21.40%
MU
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию