PortfoliosLab logo
Сравнение MU с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MU и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MU и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.33%
-99.99%
MU
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.45

MRVL:

-0.10

Коэф-т Сортино

MU:

-0.30

MRVL:

0.34

Коэф-т Омега

MU:

0.96

MRVL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.50

MRVL:

-0.07

Коэф-т Мартина

MU:

-0.86

MRVL:

-0.34

Индекс Язвы

MU:

33.25%

MRVL:

22.04%

Дневная вол-ть

MU:

63.38%

MRVL:

71.04%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

MU:

-47.77%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$86.52B

MRVL:

$49.65B

EPS

MU:

$4.18

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

MU:

0.16

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

MU:

2.76

MRVL:

8.61

Коэффициент P/B

MU:

1.68

MRVL:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

MRVL:

$5.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

MRVL:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

MRVL:

-$24.90M

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -46.57%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 10.93% против 16.56% соответственно.


MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-28.17%

5 лет

13.10%

10 лет

10.93%

MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.45
MRVL: -0.10
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.30
MRVL: 0.34
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.96
MRVL: 1.05
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.50
MRVL: -0.07
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MU: -0.86
MRVL: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.10
MU
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и MRVL

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности MRVL в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.
0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MU и MRVL

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-99.99%
MU
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности MU и MRVL

Micron Technology, Inc. (MU) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеют волатильность 33.52% и 33.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.52%
33.44%
MU
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию