Сравнение MU с VRT
MU (Micron Technology, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 60.28%/yr vs 64.12%/yr for VRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 85.53%.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
VRT
- 1 день
- -7.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 85.53%
- 6 месяцев
- 59.02%
- 1 год
- 160.82%
- 3 года*
- 147.04%
- 5 лет*
- 64.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -40.14% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.53% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between MU and VRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
VRT:
$117.84B
MU:
$21.26
VRT:
$3.99
MU:
40.65
VRT:
75.39
MU:
0.15
VRT:
0.33
MU:
16.86
VRT:
10.84
MU:
13.59
VRT:
27.76
MU:
$58.12B
VRT:
$10.84B
MU:
$33.96B
VRT:
$3.92B
MU:
$25.99B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. VRT — Ранг доходности на риск
MU
VRT
Сравнение MU c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.42 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 6.83 | +17.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 19.20 | +73.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 2.91 | +7.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.00 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MU и VRT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -71.24% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -24.78% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -71.24% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -20.13% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -16.22% | -41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.80% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и VRT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 17.27% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 45.58% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 58.05% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 61.79% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 54.62% | -4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и VRT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и VRT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and VRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to VRT (17.27%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs VRT's -71.24%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор