PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVE с MTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с MTSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIVE (Five Below, Inc.) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MTSI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 15.59%/yr vs 24.99%/yr for MTSI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 101.66%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям MTSI по среднегодовой доходности: 15.59% против 24.99% соответственно.

FIVE

1 день
-0.89%
1 месяц
-14.64%
С начала года
1.12%
6 месяцев
9.97%
1 год
49.56%
3 года*
-0.29%
5 лет*
0.02%
10 лет*
15.59%

MTSI

1 день
-9.76%
1 месяц
-4.02%
С начала года
101.66%
6 месяцев
87.62%
1 год
176.23%
3 года*
79.96%
5 лет*
42.48%
10 лет*
24.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и MTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		1.12%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		101.66%31.85%39.76%47.59%-19.57%42.26%106.92%83.32%-55.41%-29.69%

Correlation

The correlation between FIVE and MTSI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.30

The correlation between FIVE and MTSI shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$10.59B

MTSI:

$26.64B

EPS

FIVE:

$7.93

MTSI:

$2.33

Коэффициент P/E

FIVE:

24.01

MTSI:

148.37

Коэффициент PEG

FIVE:

2.67

MTSI:

0.22

Коэффициент P/S

FIVE:

2.08

MTSI:

24.42

Коэффициент P/B

FIVE:

4.58

MTSI:

18.79

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

MTSI:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

MTSI:

$594.25M

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

MTSI:

$245.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с DGFIVE с VOOFIVE с QQQFIVE с DKSFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с MTSI:
MTSI с LSCCMTSI с MPWRMTSI с AMKRMTSI с SLABMTSI с IRMTSI с JPMMTSI с ON

Доходность на риск

FIVE vs. MTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг доходности на риск MTSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVEMTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.40

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.48

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

8.69

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

22.90

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVE vs. MTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVEMTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.40

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.98

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FIVE и MTSI

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и MTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVEMTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-80.78%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-19.74%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-41.09%

-33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-44.86%

-31.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-80.78%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-15.69%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-26.23%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

7.48%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и MTSI

Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.74%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVEMTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.74%

22.70%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

40.23%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

50.47%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.92%

43.58%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

52.38%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и MTSI

Ни FIVE, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.29B
288.96M
(FIVE) Общая выручка
(MTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и MTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
33.3%
56.9%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and MTSI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSI has higher volatility (22.70%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs MTSI's -80.78%.

MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и MTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор