PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRS с CM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRS (Carpenter Technology Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CRS returned 36.63%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 36.63% против 17.58% соответственно.

CRS

1 день
-1.24%
1 месяц
26.18%
С начала года
88.16%
6 месяцев
77.18%
1 год
115.13%
3 года*
125.52%
5 лет*
73.20%
10 лет*
36.63%

CM

1 день
-0.53%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.59%
6 месяцев
24.43%
1 год
67.45%
3 года*
45.24%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и CM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		88.16%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		26.59%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between CRS and CM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г.

0.39

The correlation between CRS and CM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$29.77B

CM:

$77.36B

EPS

CRS:

$9.51

CM:

CA$12.14

Коэффициент P/E

CRS:

62.25

CM:

13.30

Коэффициент PEG

CRS:

0.05

CM:

1.64

Коэффициент P/S

CRS:

9.85

CM:

2.11

Коэффициент P/B

CRS:

14.40

CM:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$3.03B

CM:

CA$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$900.50M

CM:

CA$28.74B

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$745.50M

CM:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST
Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с TLT

Доходность на риск

CRS vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.52

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.37

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.25

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

24.38

-9.85

CRS vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRS и CM

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и CM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-71.70%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-10.79%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-19.47%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-40.61%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-47.82%

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.74%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-14.64%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.76%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и CM

Carpenter Technology Corporation (CRS) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что CRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

7.90%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

16.06%

+17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.37%

19.13%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.58%

21.42%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

22.58%

+26.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и CM

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CM в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		1.98%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
811.50M
15.22B
(CRS) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRS значения в USD, CM значения в CAD

Сравнение рентабельности CRS и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
31.0%
48.4%
Активы портфеля
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRS and CM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRS has higher volatility (10.32%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор