PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с WELL

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MPWR returned 35.87%/yr vs 15.91%/yr for WELL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 45.19%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 35.87% против 15.91% соответственно.

MPWR

1 день
-8.69%
1 месяц
-16.15%
С начала года
45.19%
6 месяцев
39.29%
1 год
79.79%
3 года*
36.12%
5 лет*
30.08%
10 лет*
35.87%

WELL

1 день
1.61%
1 месяц
10.71%
С начала года
23.33%
6 месяцев
21.85%
1 год
51.73%
3 года*
44.16%
5 лет*
25.07%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		45.19%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
WELL
Welltower Inc.		23.33%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%0.22%

Correlation

The correlation between MPWR and WELL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.20

The correlation between MPWR and WELL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$64.67B

WELL:

$165.10B

EPS

MPWR:

$13.89

WELL:

$2.02

Коэффициент P/E

MPWR:

94.54

WELL:

112.65

Коэффициент PEG

MPWR:

1.19

WELL:

2.49

Коэффициент P/S

MPWR:

21.59

WELL:

13.63

Коэффициент P/B

MPWR:

17.59

WELL:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.96B

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.63B

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$861.78M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

MPWR vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPWRWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.29

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.95

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.02

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

9.80

-0.68

MPWR vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPWR и WELL

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-63.33%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-12.61%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-12.99%

-38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-40.78%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-63.33%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.28%

0.00%

-22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-10.30%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

5.16%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и WELL

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

10.25%

+14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.34%

17.50%

+23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

22.12%

+28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.10%

23.86%

+30.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.52%

31.94%

+15.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и WELL

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WELL в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.51%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
WELL
Welltower Inc.		1.30%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
804.19M
3.35B
(MPWR) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPWR и WELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monolithic Power Systems, Inc. и Welltower Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
0
Активы портфеля
MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

WELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

WELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

WELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

Часто задаваемые вопросы

MPWR and WELL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (25.17%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs WELL's -63.33%.

WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор