Сравнение CSCO с FN
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, FN in Electronic Components. Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 30.90%/yr for FN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 18.67% против 30.90% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам CSCO и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between CSCO and FN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
FN:
$19.01B
CSCO:
$3.00
FN:
$11.64
CSCO:
37.96
FN:
45.08
CSCO:
31.85
FN:
1.93
CSCO:
7.47
FN:
4.48
CSCO:
9.28
FN:
8.25
CSCO:
$60.75B
FN:
$4.24B
CSCO:
$39.08B
FN:
$509.75M
CSCO:
$13.98B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. FN — Ранг доходности на риск
CSCO
FN
Сравнение CSCO c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.56 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 7.67 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и FN
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -70.46% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -29.70% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -37.47% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -38.70% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -51.11% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -29.70% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -22.58% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 9.89% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и FN
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 12.07%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 26.14% | -14.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 56.06% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 68.12% | -36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 54.09% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 48.49% | -22.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и FN
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и FN
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and FN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs FN's -70.46%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор