Сравнение MPWR с CSCO
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, MPWR returned 35.87%/yr vs 18.67%/yr for CSCO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 45.19%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 49.29%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 35.87% против 18.67% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
Сравнение доходности по годам MPWR и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between MPWR and CSCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between MPWR and CSCO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$64.67B
CSCO:
$453.60B
MPWR:
$13.89
CSCO:
$3.00
MPWR:
94.54
CSCO:
37.96
MPWR:
1.19
CSCO:
31.85
MPWR:
21.59
CSCO:
7.47
MPWR:
17.59
CSCO:
9.28
MPWR:
$2.96B
CSCO:
$60.75B
MPWR:
$1.63B
CSCO:
$39.08B
MPWR:
$861.78M
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. CSCO — Ранг доходности на риск
MPWR
CSCO
Сравнение MPWR c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 5.09 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 13.29 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CSCO
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -89.26% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -13.57% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -20.16% | -31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -36.68% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -41.95% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.28% | -12.48% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -40.08% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.19% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CSCO
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 12.07% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 27.64% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.99% | 31.32% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.10% | 24.97% | +29.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 25.89% | +21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CSCO
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CSCO в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и CSCO
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and CSCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (25.17%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор