Сравнение FN с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности FN и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -6.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FN имеют среднегодовую доходность 29.99%, а акции MPWR немного впереди с 30.13%.
FN
22.03%
-4.43%
0.40%
35.64%
30.85%
29.99%
MPWR
-6.36%
-35.85%
-22.01%
9.55%
30.93%
30.13%
Фундаментальные показатели
| FN | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.52B | $31.42B |
| EPS | $8.45 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 27.49 | 72.62 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.00B | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $370.85M | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $367.98M | $512.84M |
Основные характеристики
| FN | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 1.07 |
| Индекс Язвы | 12.01% | 9.52% |
| Дневная вол-ть | 51.90% | 53.12% |
| Макс. просадка | -70.46% | -72.27% |
| Текущая просадка | -15.08% | -37.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FN и MPWR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FN c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и MPWR
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.81% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FN и MPWR
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FN и MPWR
Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 15.22%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности