Сравнение FN с MPWR
FN (Fabrinet) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, FN returned 30.32%/yr vs 34.93%/yr for MPWR. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FN и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 48.97%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 30.32% против 34.93% соответственно.
FN
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 30.32%
- Всё время*
- 27.11%
MPWR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 18.77%
- С начала года
- 48.97%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FN Fabrinet | $394.07M | $388.08M | $557.72M |
| $1.47B | $1.28B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам FN и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 14.70% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 48.97% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between FN and MPWR is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between FN and MPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FN:
$18.71B
MPWR:
$66.10B
FN:
$11.64
MPWR:
$16.33
FN:
44.86
MPWR:
82.39
FN:
1.92
MPWR:
1.04
FN:
4.46
MPWR:
20.11
FN:
8.21
MPWR:
17.01
FN:
$4.24B
MPWR:
$3.27B
FN:
$509.75M
MPWR:
$1.81B
FN:
$422.55M
MPWR:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. MPWR — Ранг доходности на риск
FN
MPWR
Сравнение FN c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.66 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 6.25 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FN и MPWR
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -72.27% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.47% | -25.99% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.47% | -51.65% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -51.65% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -51.65% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -20.26% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -17.71% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 11.05% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и MPWR
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 17.84%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.41% | 17.84% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 43.98% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 53.08% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.43% | 54.70% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 47.90% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и MPWR
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.53% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и MPWR
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.07M при выручке в 980.64M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 303.89M при выручке в 980.64M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.30M при выручке в 980.64M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
FN and MPWR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.41%) compared to MPWR (17.84%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор