PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с LITE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MU (Micron Technology, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 42.58%/yr for LITE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 121.65%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LITE по среднегодовой доходности: 56.72% против 42.58% соответственно.

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%

LITE

1 день
-5.22%
1 месяц
-4.44%
С начала года
121.65%
6 месяцев
109.07%
1 год
762.25%
3 года*
141.63%
5 лет*
58.13%
10 лет*
42.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		121.65%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between MU and LITE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.46

The correlation between MU and LITE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.29T

LITE:

$78.59B

EPS

MU:

$44.42

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

MU:

25.49

LITE:

155.22

Коэффициент P/S

MU:

14.25

LITE:

27.44

Коэффициент P/B

MU:

12.84

LITE:

26.43

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GLW

Доходность на риск

MU vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.86
8.79

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.91
4.86

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.71

26.83

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.68

90.11

+13.57

MU vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LITE равному 8.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и LITE

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-66.89%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-28.70%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-50.63%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-66.48%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-66.89%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-22.42%

+15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-23.55%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

8.53%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и LITE

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 27.79%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

27.79%

+8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.80%

68.75%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.47%

87.61%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

60.30%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.65%

56.71%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и LITE

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
808.40M
(MU) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
44.2%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

MU and LITE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to LITE (27.79%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LITE's -66.89%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 8.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор