Сравнение MU с LITE
MU (Micron Technology, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 39.47%/yr for LITE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 107.70%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LITE по среднегодовой доходности: 52.40% против 39.47% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
Сравнение доходности по годам MU и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
Correlation
The correlation between MU and LITE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between MU and LITE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
LITE:
$59.56B
MU:
$44.42
LITE:
$5.03
MU:
19.48
LITE:
152.16
MU:
10.89
LITE:
26.90
MU:
9.81
LITE:
24.77
MU:
$90.27B
LITE:
$2.49B
MU:
$65.51B
LITE:
$938.50M
MU:
$44.96B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LITE — Ранг доходности на риск
MU
LITE
Сравнение MU c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 19.47 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 60.29 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и LITE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -66.89% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -33.63% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -50.63% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.48% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -66.89% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -27.30% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -23.57% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 10.84% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LITE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 25.14%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 25.14% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 68.50% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 90.15% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 61.09% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 57.08% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LITE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LITE
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LITE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to LITE (25.14%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LITE's -66.89%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 7.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор