Сравнение ADI с NSSC
ADI (Analog Devices, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ADI returned 24.01%/yr vs 28.50%/yr for NSSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 24.01% против 28.50% соответственно.
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
Сравнение доходности по годам ADI и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between ADI and NSSC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.13 |
Over the past year, ADI and NSSC have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADI:
$189.76B
NSSC:
$1.33B
ADI:
$6.72
NSSC:
$1.03
ADI:
57.57
NSSC:
36.35
ADI:
3.54
NSSC:
1.31
ADI:
14.97
NSSC:
6.80
ADI:
5.62
NSSC:
7.49
ADI:
$12.74B
NSSC:
$197.23M
ADI:
$8.22B
NSSC:
$112.37M
ADI:
$6.19B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. NSSC — Ранг доходности на риск
ADI
NSSC
Сравнение ADI c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.05 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 2.62 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и NSSC
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -93.20% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -25.72% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -65.43% | +33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -65.43% | +33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -65.43% | +31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -33.69% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -38.19% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 10.27% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и NSSC
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 10.51% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 32.40% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 41.98% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 51.02% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 49.59% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и NSSC
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NSSC в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и NSSC
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and NSSC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (18.12%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs NSSC's -93.20%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор