Сравнение ANAB с AGX
ANAB (AnaptysBio, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ANAB returned 27.08%/yr vs 73.58%/yr for AGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANAB и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAB показывает доходность 55.85%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 122.19%.
ANAB
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -27.35%
- С начала года
- 55.85%
- 6 месяцев
- 70.36%
- 1 год
- 218.80%
- 3 года*
- 59.10%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 122.19%
- 6 месяцев
- 121.92%
- 1 год
- 187.42%
- 3 года*
- 155.28%
- 5 лет*
- 73.58%
- 10 лет*
- 38.67%
Сравнение доходности по годам ANAB и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 55.85% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 32.31% | -74.53% | -36.67% | 492.47% |
AGX Argan, Inc. | 122.19% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -38.16% |
Correlation
The correlation between ANAB and AGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ANAB:
$1.45B
AGX:
$9.86B
ANAB:
-$0.91
AGX:
$11.38
ANAB:
6.39
AGX:
9.45
ANAB:
113.37
AGX:
20.83
ANAB:
$232.39M
AGX:
$1.04B
ANAB:
$245.59M
AGX:
$217.93M
ANAB:
$52.72M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAB vs. AGX — Ранг доходности на риск
ANAB
AGX
Сравнение ANAB c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANAB | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.21 | 7.95 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 20.95 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANAB | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 2.68 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.46 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ANAB и AGX
Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAB | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -94.37% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -24.96% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.32% | -43.75% | -25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.32% | -43.75% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -6.23% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -48.36% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 9.45% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAB и AGX
Текущая волатильность для AnaptysBio, Inc. (ANAB) составляет 11.65%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что ANAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAB | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 14.67% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 54.48% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.73% | 74.47% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.29% | 50.60% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.49% | 46.00% | +29.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAB и AGX
ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
ANAB AnaptysBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANAB и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANAB and AGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (14.67%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs AGX's -94.37%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAB и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор