Сравнение SITM с KNSA
SITM (SiTime Corporation) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. SITM operates in Semiconductors (Technology), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SITM returned 39.88%/yr vs 31.54%/yr for KNSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITM и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 90.32%, что значительно выше, чем у KNSA с доходностью 43.52%.
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SITM и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | 59.37% |
Correlation
The correlation between SITM and KNSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between SITM and KNSA shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SITM:
$17.71B
KNSA:
$4.88B
SITM:
-$0.94
KNSA:
$0.92
SITM:
45.64
KNSA:
6.23
SITM:
15.28
KNSA:
8.05
SITM:
$379.91M
KNSA:
$754.05M
SITM:
$211.60M
KNSA:
$294.06M
SITM:
-$13.71M
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. KNSA — Ранг доходности на риск
SITM
KNSA
Сравнение SITM c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITM | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 5.13 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 18.26 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITM и KNSA
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что меньше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -83.06% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -21.12% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -34.14% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -53.17% | -24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -0.49% | -24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -40.51% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 5.94% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и KNSA
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 12.40% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 34.65% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 43.57% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.35% | 53.51% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 63.91% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и KNSA
Ни SITM, ни KNSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и KNSA
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and KNSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to KNSA (12.40%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs KNSA's -83.06%.
SITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор