PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRS с SEI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRS (Carpenter Technology Corporation) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CRS returned 73.20%/yr vs 56.17%/yr for SEI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRS показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у SEI с доходностью 67.76%.

CRS

1 день
-1.24%
1 месяц
26.18%
С начала года
88.16%
6 месяцев
77.18%
1 год
115.13%
3 года*
125.52%
5 лет*
73.20%
10 лет*
36.63%

SEI

1 день
-3.31%
1 месяц
10.63%
С начала года
67.76%
6 месяцев
72.72%
1 год
167.70%
3 года*
117.60%
5 лет*
56.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		88.16%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.43%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		67.76%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%75.35%

Correlation

The correlation between CRS and SEI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г.

0.39

The correlation between CRS and SEI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$29.77B

SEI:

$3.80B

EPS

CRS:

$9.51

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

CRS:

62.25

SEI:

74.91

Коэффициент P/S

CRS:

9.85

SEI:

5.01

Коэффициент P/B

CRS:

14.40

SEI:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$3.03B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$900.50M

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$745.50M

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с INTCSEI с BESEI с TSEMSEI с EQT

Доходность на риск

CRS vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.75

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.46

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.24

-1.71

CRS vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRS и SEI

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-79.49%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-26.43%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-55.37%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-55.37%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-7.34%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-38.47%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

10.50%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и SEI

Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 10.32%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

22.00%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

50.53%

-16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.37%

73.58%

-25.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.58%

66.76%

-20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

62.28%

-13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и SEI

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SEI в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.62%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
811.50M
196.24M
(CRS) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRS и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
37.1%
Активы портфеля
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRS and SEI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (22.00%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs SEI's -79.49%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор