Сравнение AXSM с COCO
AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) and COCO (The Vita Coco Company, Inc.) are both stocks. AXSM operates in Biotechnology (Healthcare), while COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, AXSM returned 42.58%/yr vs 39.78%/yr for COCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXSM и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSM показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 39.05%.
AXSM
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 133.81%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- 41.48%
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXSM и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 32.32% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 104.16% | -9.85% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
Correlation
The correlation between AXSM and COCO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AXSM:
$12.37B
COCO:
$4.46B
AXSM:
-$3.74
COCO:
$1.38
AXSM:
17.17
COCO:
6.73
AXSM:
226.67
COCO:
12.66
AXSM:
$708.24M
COCO:
$658.62M
AXSM:
$655.82M
COCO:
$246.32M
AXSM:
-$172.72M
COCO:
$100.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSM vs. COCO — Ранг доходности на риск
AXSM
COCO
Сравнение AXSM c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXSM | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 4.62 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 12.88 | +8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXSM и COCO
Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSM | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.65% | -56.97% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -23.23% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -38.55% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -12.27% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -16.71% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 8.32% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSM и COCO
Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 9.53%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSM | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 14.35% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 43.12% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 53.24% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.22% | 56.82% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.33% | 56.82% | +33.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSM и COCO
Ни AXSM, ни COCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXSM и COCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и The Vita Coco Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXSM и COCO
AXSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
AXSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
AXSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXSM and COCO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COCO has higher volatility (14.35%) compared to AXSM (9.53%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs COCO's -56.97%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSM и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор