Сравнение STRL с MU
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.72%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 188.16%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 67.72% против 52.53% соответственно.
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 328.38%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам STRL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between STRL and MU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.20 |
Over the past year, STRL and MU have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.39B
MU:
$984.97B
STRL:
$11.19
MU:
$21.26
STRL:
78.86
MU:
40.65
STRL:
1.68
MU:
0.15
STRL:
9.48
MU:
16.86
STRL:
23.02
MU:
13.59
STRL:
$2.88B
MU:
$58.12B
STRL:
$664.66M
MU:
$33.96B
STRL:
$429.99M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. MU — Ранг доходности на риск
STRL
MU
Сравнение STRL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 23.84 | -12.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.97 | 92.82 | -60.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 10.62 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | 1.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и MU
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -98.25% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -30.28% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -57.63% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -57.63% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -57.63% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -19.97% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -58.19% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 7.76% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и MU
Текущая волатильность для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) составляет 25.91%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что STRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.91% | 33.52% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 56.29% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.47% | 68.01% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.96% | 52.75% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 49.89% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и MU
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и MU
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and MU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to STRL (25.91%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 4.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор