Сравнение LITE с MU
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, LITE returned 38.71%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LITE и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 124.17%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции LITE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 38.71% против 51.35% соответственно.
LITE
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 77.48%
- С начала года
- 124.17%
- 1 год
- 663.99%
- 3 года*
- 150.76%
- 5 лет*
- 59.02%
- 10 лет*
- 38.71%
- Всё время*
- 37.81%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.56B | $3.31B | $4.61B | |
| $42.06B | $40.91B | $49.33B |
Сравнение доходности по годам LITE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 124.17% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between LITE and MU is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between LITE and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LITE:
$64.28B
MU:
$1.01T
LITE:
$5.03
MU:
$44.42
LITE:
164.23
MU:
20.11
LITE:
29.03
MU:
11.24
LITE:
26.73
MU:
10.13
LITE:
$2.49B
MU:
$90.27B
LITE:
$938.50M
MU:
$65.51B
LITE:
$470.10M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. MU — Ранг доходности на риск
LITE
MU
Сравнение LITE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.66 | 18.60 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.29 | 67.49 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и MU
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -98.25% | +31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.80% | -39.10% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -57.63% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -57.63% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -57.63% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -26.39% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -58.01% | +34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 10.75% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и MU
Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 32.51% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.51% | 31.47% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.16% | 67.41% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.66% | 81.04% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 56.41% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.58% | 51.46% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и MU
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и MU
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and MU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (32.51%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 7.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор