PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с CRS

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 36.63%/yr for CRS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 88.16%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 18.67% против 36.63% соответственно.

CSCO

1 день
-4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
49.29%
6 месяцев
47.13%
1 год
69.54%
3 года*
34.45%
5 лет*
19.86%
10 лет*
18.67%

CRS

1 день
-1.24%
1 месяц
26.18%
С начала года
88.16%
6 месяцев
77.18%
1 год
115.13%
3 года*
125.52%
5 лет*
73.20%
10 лет*
36.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		49.29%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
CRS
Carpenter Technology Corporation		88.16%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between CSCO and CRS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between CSCO and CRS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$453.60B

CRS:

$29.77B

EPS

CSCO:

$3.00

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

CSCO:

37.96

CRS:

62.25

Коэффициент PEG

CSCO:

31.85

CRS:

0.05

Коэффициент P/S

CSCO:

7.47

CRS:

9.85

Коэффициент P/B

CSCO:

9.28

CRS:

14.40

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST

Доходность на риск

CSCO vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.44

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.22

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

6.17

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.53

-1.24

CSCO vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRS равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и CRS

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-84.68%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-19.08%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-28.74%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-41.86%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-74.70%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-1.24%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-27.21%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

8.09%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и CRS

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

10.32%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

33.70%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

48.37%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

46.58%

-21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

48.79%

-22.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и CRS

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CRS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.45%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.84B
811.50M
(CSCO) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
63.6%
31.0%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and CRS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (12.07%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор