Сравнение MRVL с MU
MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRVL returned 41.46%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 255.40%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 41.46% против 56.13% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 84.32%
- С начала года
- 255.40%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- 385.03%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 41.46%
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам MRVL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 255.40% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MRVL and MU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between MRVL and MU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$269.46B
MU:
$1.23T
MRVL:
$2.90
MU:
$21.26
MRVL:
104.16
MU:
50.79
MRVL:
0.19
MU:
0.19
MRVL:
30.19
MU:
21.07
MRVL:
14.79
MU:
16.98
MRVL:
$8.72B
MU:
$58.12B
MRVL:
$4.41B
MU:
$33.96B
MRVL:
$4.27B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. MU — Ранг доходности на риск
MRVL
MU
Сравнение MRVL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRVL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.94 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 31.98 | -17.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.27 | 126.47 | -92.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 14.69 | -8.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MRVL и MU
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -98.25% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -30.28% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -57.63% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -57.63% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.78% | -58.20% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 7.64% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и MU
Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 32.78% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.78% | 28.51% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.48% | 53.48% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.88% | 66.00% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.92% | 52.31% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.38% | 49.66% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и MU
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и MU
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and MU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (32.78%) compared to MU (28.51%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 5.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор