PortfoliosLab logo
Сравнение MRVL с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MRVL и MU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MRVL и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-9.33%
MRVL
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRVL:

-0.10

MU:

-0.45

Коэф-т Сортино

MRVL:

0.34

MU:

-0.30

Коэф-т Омега

MRVL:

1.05

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

MRVL:

-0.07

MU:

-0.50

Коэф-т Мартина

MRVL:

-0.34

MU:

-0.86

Индекс Язвы

MRVL:

22.04%

MU:

33.25%

Дневная вол-ть

MRVL:

71.04%

MU:

63.38%

Макс. просадка

MRVL:

-100.00%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

MRVL:

-99.99%

MU:

-47.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRVL:

$49.65B

MU:

$86.52B

EPS

MRVL:

-$1.02

MU:

$4.18

Коэффициент PEG

MRVL:

1.52

MU:

0.16

Коэффициент P/S

MRVL:

8.61

MU:

2.76

Коэффициент P/B

MRVL:

3.47

MU:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

MRVL:

$5.77B

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRVL:

$2.38B

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

MRVL:

-$24.90M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, MRVL показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 16.56% против 10.93% соответственно.


MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-12.39%

5 лет

17.34%

10 лет

16.56%

MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-28.17%

5 лет

13.10%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRVL и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRVL c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRVL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRVL: -0.10
MU: -0.45
Коэффициент Сортино MRVL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRVL: 0.34
MU: -0.30
Коэффициент Омега MRVL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRVL: 1.05
MU: 0.96
Коэффициент Кальмара MRVL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRVL: -0.07
MU: -0.50
Коэффициент Мартина MRVL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRVL: -0.34
MU: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа MRVL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRVL и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.45
MRVL
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRVL и MU

Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MU в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
MU
Micron Technology, Inc.
0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRVL и MU

Максимальная просадка MRVL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-47.77%
MRVL
MU

Волатильность

Сравнение волатильности MRVL и MU

Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.44% и 33.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.44%
33.52%
MRVL
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRVL и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology Group Ltd. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию