Сравнение ADI с CM
ADI (Analog Devices, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADI returned 24.01%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 43.50%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 24.01% против 17.58% соответственно.
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам ADI и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between ADI and CM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between ADI and CM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$189.76B
CM:
$77.36B
ADI:
$6.72
CM:
CA$12.14
ADI:
57.57
CM:
13.30
ADI:
3.54
CM:
1.64
ADI:
14.97
CM:
2.11
ADI:
5.62
CM:
1.88
ADI:
$12.74B
CM:
CA$61.84B
ADI:
$8.22B
CM:
CA$28.74B
ADI:
$6.19B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. CM — Ранг доходности на риск
ADI
CM
Сравнение ADI c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 6.25 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 24.38 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и CM
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -71.70% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -10.79% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -19.47% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -40.61% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -47.82% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -1.74% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -14.64% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.76% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и CM
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 7.90% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 16.06% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 19.13% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.42% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.58% | +10.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и CM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и CM
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and CM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (18.12%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор