Сравнение CRS с CAT
CRS (Carpenter Technology Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRS in Metal Fabrication, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, CRS returned 36.63%/yr vs 32.96%/yr for CAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 74.86%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 36.63% против 32.96% соответственно.
CRS
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 88.16%
- 6 месяцев
- 77.18%
- 1 год
- 115.13%
- 3 года*
- 125.52%
- 5 лет*
- 73.20%
- 10 лет*
- 36.63%
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам CRS и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 88.16% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CRS and CAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.44 |
The correlation between CRS and CAT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$29.77B
CAT:
$464.62B
CRS:
$9.51
CAT:
$20.07
CRS:
62.25
CAT:
49.70
CRS:
0.05
CAT:
3.29
CRS:
9.85
CAT:
6.62
CRS:
14.40
CAT:
24.90
CRS:
$3.03B
CAT:
$70.76B
CRS:
$900.50M
CAT:
$23.01B
CRS:
$745.50M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. CAT — Ранг доходности на риск
CRS
CAT
Сравнение CRS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 11.89 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 38.73 | -24.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и CAT
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -73.43% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -13.88% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -34.05% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -34.05% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -43.36% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -5.63% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -19.72% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 4.25% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и CAT
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 10.32%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 15.85% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 29.33% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.37% | 36.60% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 31.09% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 31.08% | +17.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и CAT
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CAT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и CAT
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and CAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.85%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор