Сравнение STRL с ADI
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 66.62%/yr vs 24.01%/yr for ADI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 162.80%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 43.50%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 66.62% против 24.01% соответственно.
STRL
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 162.80%
- 6 месяцев
- 154.23%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- 147.75%
- 5 лет*
- 102.99%
- 10 лет*
- 66.62%
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам STRL и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 162.80% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between STRL and ADI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.20 |
Over the past year, STRL and ADI have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$24.98B
ADI:
$189.76B
STRL:
$11.19
ADI:
$6.72
STRL:
71.92
ADI:
57.57
STRL:
1.53
ADI:
3.54
STRL:
8.64
ADI:
14.97
STRL:
21.00
ADI:
5.62
STRL:
$2.88B
ADI:
$12.74B
STRL:
$664.66M
ADI:
$8.22B
STRL:
$429.99M
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ADI — Ранг доходности на риск
STRL
ADI
Сравнение STRL c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.18 | 4.17 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 11.23 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и ADI
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -82.88% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -15.73% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -32.20% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -32.20% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -33.62% | -25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -13.15% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.25% | -33.89% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 5.83% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ADI
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.99% | 18.12% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 28.58% | +36.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.25% | 34.29% | +48.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.52% | 33.63% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 32.97% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ADI
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ADI
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ADI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (26.99%) compared to ADI (18.12%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ADI's -82.88%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор