Сравнение CAT с SITM
CAT (Caterpillar Inc.) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SITM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CAT returned 38.21%/yr vs 39.88%/yr for SITM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 74.86%, что значительно ниже, чем у SITM с доходностью 90.32%.
CAT
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- 74.86%
- 6 месяцев
- 71.82%
- 1 год
- 162.08%
- 3 года*
- 63.07%
- 5 лет*
- 38.21%
- 10 лет*
- 32.96%
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAT и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 74.86% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 3.14% |
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
Correlation
The correlation between CAT and SITM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between CAT and SITM shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$464.62B
SITM:
$17.71B
CAT:
$20.07
SITM:
-$0.94
CAT:
6.62
SITM:
45.64
CAT:
24.90
SITM:
15.28
CAT:
$70.76B
SITM:
$379.91M
CAT:
$23.01B
SITM:
$211.60M
CAT:
$15.31B
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. SITM — Ранг доходности на риск
CAT
SITM
Сравнение CAT c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.89 | 7.29 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.73 | 18.12 | +20.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и SITM
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -78.12% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -30.59% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -55.26% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -78.12% | +44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -25.43% | +19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -36.67% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 12.29% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и SITM
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 15.85%, в то время как у SiTime Corporation (SITM) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 23.35% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 57.55% | -28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 76.05% | -39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 76.35% | -45.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 80.47% | -49.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и SITM
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SITM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.61% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и SITM
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and SITM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to CAT (15.85%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SITM's -78.12%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор