Сравнение CSCO с ANAB
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while ANAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CSCO returned 19.86%/yr vs 29.07%/yr for ANAB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и ANAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно ниже, чем у ANAB с доходностью 95.39%.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
ANAB
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 95.39%
- 6 месяцев
- 89.07%
- 1 год
- 321.56%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCO и ANAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 28.12% |
ANAB AnaptysBio, Inc. | 95.39% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 32.31% | -74.53% | -36.67% | 529.50% |
Correlation
The correlation between CSCO and ANAB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between CSCO and ANAB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
ANAB:
$1.81B
CSCO:
$3.00
ANAB:
-$0.91
CSCO:
7.47
ANAB:
8.01
CSCO:
9.28
ANAB:
142.14
CSCO:
$60.75B
ANAB:
$232.39M
CSCO:
$39.08B
ANAB:
$245.59M
CSCO:
$13.98B
ANAB:
$52.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. ANAB — Ранг доходности на риск
CSCO
ANAB
Сравнение CSCO c ANAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | ANAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 10.92 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 25.61 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и ANAB
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и ANAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -92.08% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -28.15% | +14.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -69.32% | +49.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -69.32% | +32.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -26.31% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -64.51% | +24.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 11.99% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и ANAB
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 12.07%, в то время как у AnaptysBio, Inc. (ANAB) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.91% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 46.97% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 69.33% | -38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 65.40% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 75.37% | -49.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и ANAB
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как ANAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и ANAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSCO and ANAB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANAB has higher volatility (13.91%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs ANAB's -92.08%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и ANAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор