Сравнение ADI с AVGO
ADI (Analog Devices, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 24.70%/yr vs 43.87%/yr for AVGO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 62.33%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 24.70% против 43.87% соответственно.
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам ADI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ADI and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between ADI and AVGO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADI:
$214.66B
AVGO:
$2.34T
ADI:
$6.72
AVGO:
$5.12
ADI:
65.12
AVGO:
93.63
ADI:
4.01
AVGO:
1.16
ADI:
16.94
AVGO:
34.24
ADI:
6.36
AVGO:
29.33
ADI:
$12.74B
AVGO:
$68.28B
ADI:
$8.22B
AVGO:
$46.31B
ADI:
$6.19B
AVGO:
$36.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ADI
AVGO
Сравнение ADI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 3.09 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 7.42 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.07 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AVGO
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -48.30% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -28.67% | +12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -41.15% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -41.15% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -48.30% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.93% | -7.97% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 11.91% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AVGO
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.91% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 30.70% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 42.95% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 42.78% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 39.18% | -6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AVGO
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AVGO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и AVGO
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (12.61%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AVGO's -48.30%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор