Сравнение ADI с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AMD.
Основные характеристики
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.50% | 84.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 18.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.08% | 52.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.26% | 40.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 32.61% | 55.18% |
| Макс. просадка | -82.87% | -96.59% |
Фундаментальные показатели
| ADI | AMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.10B | $190.36B |
| Прибыль на акцию | $7.04 | $0.19 |
| Цена/прибыль | 25.24 | 622.16 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.90 |
| Выручка (12 мес.) | $12.87B | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $12.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $3.98B |
Корреляция
Корреляция между ADI и AMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADI и AMD
С начала года, ADI показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 84.45%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.26% против 40.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADI и AMD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 2.64% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.34 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.31 |
Сравнение просадок ADI и AMD
Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что больше максимальной просадки AMD равной -61.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и AMD
Сравнение волатильности ADI и AMD
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.89%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.