PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADI с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ADIAMD
Дох-ть с нач. г.17.01%4.47%
Дох-ть за 1 год21.92%39.23%
Дох-ть за 3 года14.20%18.75%
Дох-ть за 5 лет15.70%35.67%
Дох-ть за 10 лет19.04%45.08%
Коэф-т Шарпа0.820.83
Дневная вол-ть27.19%46.67%
Макс. просадка-82.87%-96.57%
Текущая просадка-5.35%-27.15%

Фундаментальные показатели


ADIAMD
Рыночная капитализация$114.74B$245.00B
EPS$4.28$0.70
Цена/прибыль54.02216.54
PEG коэффициент3.610.66
Общая выручка (12 мес.)$10.46B$17.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.07B$7.83B
EBITDA (12 мес.)$4.90B$3.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ADI и AMD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADI и AMD

С начала года, ADI показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 19.04% против 45.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12,322.87%
914.27%
ADI
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Analog Devices, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.84
AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.60

Сравнение коэффициента Шарпа ADI и AMD

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному 0.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADI и AMD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.82
0.83
ADI
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AMD

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ADI
Analog Devices, Inc.
1.55%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и AMD

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.35%
-27.15%
ADI
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AMD

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 9.44%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.44%
15.42%
ADI
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию