PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADI с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AMD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AMD.

Корреляция

Корреляция между ADI и AMD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADI и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.07

AMD:

-0.62

Коэф-т Сортино

ADI:

0.45

AMD:

-0.74

Коэф-т Омега

ADI:

1.06

AMD:

0.91

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.11

AMD:

-0.53

Коэф-т Мартина

ADI:

0.32

AMD:

-1.13

Индекс Язвы

ADI:

11.42%

AMD:

29.56%

Дневная вол-ть

ADI:

42.32%

AMD:

52.56%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ADI:

-14.52%

AMD:

-51.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$102.92B

AMD:

$166.74B

EPS

ADI:

$3.13

AMD:

$1.37

Коэффициент P/E

ADI:

66.30

AMD:

75.07

Коэффициент PEG

ADI:

0.86

AMD:

0.50

Коэффициент P/S

ADI:

11.02

AMD:

6.01

Коэффициент P/B

ADI:

2.87

AMD:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$7.18B

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$3.97B

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.18B

AMD:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.19% против 45.95% соответственно.

ADI

С начала года

-1.90%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

-7.31%

1 год

1.85%

5 лет

16.00%

10 лет

15.19%

AMD

С начала года

-14.86%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-30.49%

1 год

-32.31%

5 лет

13.08%

10 лет

45.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AMD

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.		1.81%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADI и AMD

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AMD

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 13.45%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.42B
7.44B
(ADI) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.0%
50.2%
(ADI) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.