PortfoliosLab logo

Сравнение ADI с AMD

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или AMD.

Основные характеристики


ADIAMD
Дох-ть с нач. г.10.50%84.45%
Дох-ть за 1 год11.02%18.03%
Дох-ть за 5 лет15.08%52.78%
Дох-ть за 10 лет17.26%40.65%
Коэф-т Шарпа0.340.31
Дневная вол-ть32.61%55.18%
Макс. просадка-82.87%-96.59%

Фундаментальные показатели


ADIAMD
Рыночная капитализация$89.10B$190.36B
Прибыль на акцию$7.04$0.19
Цена/прибыль25.24622.16
PEG коэффициент1.530.90
Выручка (12 мес.)$12.87B$23.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.80B$12.05B
EBITDA (12 мес.)$6.76B$3.98B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между ADI и AMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ADI и AMD

С начала года, ADI показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 84.45%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.26% против 40.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
7.99%
62.28%
ADI
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF


Analog Devices, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Сравнение дивидендов ADI и AMD

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ADI
Analog Devices, Inc.
2.64%1.86%1.61%1.75%1.93%2.43%2.24%2.62%3.36%3.18%3.28%3.61%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADI
Analog Devices, Inc.
0.34
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.31

Сравнение коэффициента Шарпа ADI и AMD

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному 0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ADI и AMD.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.34
0.33
ADI
AMD

Сравнение просадок ADI и AMD

Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что больше максимальной просадки AMD равной -61.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и AMD


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-8.52%
-26.21%
ADI
AMD

Сравнение волатильности ADI и AMD

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.89%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.89%
15.92%
ADI
AMD