Сравнение ADI с AMD
ADI (Analog Devices, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 24.70%/yr vs 62.75%/yr for AMD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 62.33%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 24.70% против 62.75% соответственно.
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам ADI и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ADI and AMD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.47 |
The correlation between ADI and AMD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$214.66B
AMD:
$895.16B
ADI:
$6.72
AMD:
$3.05
ADI:
65.12
AMD:
177.90
ADI:
4.01
AMD:
4.75
ADI:
16.94
AMD:
23.79
ADI:
6.36
AMD:
13.89
ADI:
$12.74B
AMD:
$37.45B
ADI:
$8.22B
AMD:
$18.83B
ADI:
$6.19B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AMD — Ранг доходности на риск
ADI
AMD
Сравнение ADI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 13.16 | -6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 27.28 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 5.64 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.11 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ADI и AMD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -96.59% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -27.76% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -63.00% | +30.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -65.45% | +33.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -65.45% | +31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.93% | -56.68% | +22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 13.36% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AMD
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 12.61%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 24.11% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 47.17% | -23.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 64.84% | -33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 55.25% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 56.83% | -24.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AMD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и AMD
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and AMD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.11%) compared to ADI (12.61%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор