Сравнение CM с FIVE
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 15.34%/yr for FIVE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 17.58% против 15.34% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам CM и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between CM and FIVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
FIVE:
$10.47B
CM:
CA$12.14
FIVE:
$7.93
CM:
13.30
FIVE:
23.75
CM:
1.64
FIVE:
2.64
CM:
2.11
FIVE:
2.06
CM:
1.88
FIVE:
4.53
CM:
CA$61.84B
FIVE:
$5.08B
CM:
CA$28.74B
FIVE:
$1.77B
CM:
CA$13.01B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. FIVE — Ранг доходности на риск
CM
FIVE
Сравнение CM c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 1.81 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 6.02 | +18.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и FIVE
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -76.40% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -24.93% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -74.13% | +54.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -76.40% | +35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -76.40% | +28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -23.96% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -23.20% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 7.49% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и FIVE
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 17.71% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 29.80% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 39.08% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 47.99% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 46.16% | -23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и FIVE
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и FIVE
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and FIVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs FIVE's -76.40%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор