PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMSC с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMSC и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMSC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.24%
12,480.84%
AMSC
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.24

AVGO:

0.15

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.06

AVGO:

0.65

Коэф-т Омега

AMSC:

1.12

AVGO:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.22

AVGO:

0.21

Коэф-т Мартина

AMSC:

0.80

AVGO:

0.68

Индекс Язвы

AMSC:

26.53%

AVGO:

12.64%

Дневная вол-ть

AMSC:

88.95%

AVGO:

59.45%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AMSC:

-97.72%

AVGO:

-41.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$623.46M

AVGO:

$687.85B

EPS

AMSC:

$0.09

AVGO:

$2.16

Цена/прибыль

AMSC:

175.56

AVGO:

67.73

PEG коэффициент

AMSC:

-0.06

AVGO:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMSC показывает доходность -35.85%, а AVGO немного ниже – -36.71%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.33% против 31.23% соответственно.


AMSC

С начала года

-35.85%

1 месяц

-20.96%

6 месяцев

-34.06%

1 год

24.51%

5 лет

23.20%

10 лет

8.33%

AVGO

С начала года

-36.71%

1 месяц

-23.41%

6 месяцев

-16.71%

1 год

12.39%

5 лет

48.11%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AMSC: 0.24
AVGO: 0.15
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.06
AVGO: 0.65
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.12
AVGO: 1.08
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AMSC: 0.22
AVGO: 0.21
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AMSC: 0.80
AVGO: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.15
AMSC
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и AVGO

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.53%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и AVGO

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.36%
-41.15%
AMSC
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и AVGO

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.42%
18.64%
AMSC
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab