PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AMSC и AVGO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.88%
16,438.53%
AMSC
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.71

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.66

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.66

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.22

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

AMSC:

29.03%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.41%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AMSC:

-97.07%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

AVGO:

$904.23B

EPS

AMSC:

$0.09

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

AVGO:

89.45

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMSC показывает доходность -17.62%, а AVGO немного выше – -16.80%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.15% против 35.91% соответственно.

AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.71
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.66
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.66
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.22
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.89
AMSC
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и AVGO

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и AVGO

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.33%
-22.64%
AMSC
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и AVGO

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
26.39%
AMSC
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию