Сравнение NSSC с CM
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NSSC returned 28.50%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 28.50% против 17.58% соответственно.
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам NSSC и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between NSSC and CM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.14 |
The correlation between NSSC and CM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.33B
CM:
$77.36B
NSSC:
$1.03
CM:
CA$12.14
NSSC:
36.35
CM:
13.30
NSSC:
1.31
CM:
1.64
NSSC:
6.80
CM:
2.11
NSSC:
7.49
CM:
1.88
NSSC:
$197.23M
CM:
CA$61.84B
NSSC:
$112.37M
CM:
CA$28.74B
NSSC:
$42.52M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. CM — Ранг доходности на риск
NSSC
CM
Сравнение NSSC c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 6.25 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 24.38 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и CM
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -71.70% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -10.79% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -19.47% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -40.61% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -47.82% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -1.74% | -31.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -14.64% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 2.76% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и CM
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 7.90% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.40% | 16.06% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 19.13% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 21.42% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 22.58% | +27.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и CM
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и CM
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and CM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.51%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор