Сравнение EME с MU
EME (EMCOR Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EME returned 33.61%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции EME уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 33.61% против 55.83% соответственно.
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам EME и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between EME and MU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.31 |
The correlation between EME and MU shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.08B
MU:
$1.12T
EME:
$29.65
MU:
$21.26
EME:
27.76
MU:
46.18
EME:
0.65
MU:
0.17
EME:
2.09
MU:
19.16
EME:
9.59
MU:
15.44
EME:
$17.75B
MU:
$58.12B
EME:
$3.47B
MU:
$33.96B
EME:
$2.03B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. MU — Ранг доходности на риск
EME
MU
Сравнение EME c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EME | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.78 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 24.91 | -21.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 94.64 | -87.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EME и MU
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -98.25% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.28% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -57.63% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -57.63% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -57.63% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -9.07% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -58.16% | +42.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 7.95% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и MU
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 10.65%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 32.86% | -22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 57.74% | -31.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 69.66% | -31.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 53.18% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.04% | 50.12% | -17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и MU
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и MU
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and MU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор