Сравнение FIVE с ECO
FIVE (Five Below, Inc.) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, FIVE returned 44.22% vs 154.73% for ECO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 57.57%.
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
ECO
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 57.57%
- 6 месяцев
- 59.27%
- 1 год
- 154.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVE и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 8.79% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 57.57% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
Correlation
The correlation between FIVE and ECO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.47B
ECO:
$1.90B
FIVE:
$7.93
ECO:
$5.83
FIVE:
23.75
ECO:
8.55
FIVE:
2.64
ECO:
0.81
FIVE:
2.06
ECO:
3.53
FIVE:
4.53
ECO:
2.62
FIVE:
$5.08B
ECO:
$481.57M
FIVE:
$1.77B
ECO:
$274.61M
FIVE:
$757.48M
ECO:
$284.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. ECO — Ранг доходности на риск
FIVE
ECO
Сравнение FIVE c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 8.56 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 24.52 | -18.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и ECO
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -46.15% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -17.66% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | -11.94% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -15.00% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 6.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и ECO
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 14.34% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 31.43% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 40.86% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 42.11% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.16% | 42.11% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и ECO
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 10.02% | 6.26% | 15.57% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и ECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и ECO
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and ECO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to ECO (14.34%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор