Сравнение UI с NSSC
UI (Ubiquiti Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, UI returned 31.41%/yr vs 27.31%/yr for NSSC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции NSSC по среднегодовой доходности: 31.41% против 27.31% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
NSSC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение доходности по годам UI и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.87% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between UI and NSSC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between UI and NSSC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$34.36B
NSSC:
$1.25B
UI:
$15.56
NSSC:
$1.03
UI:
36.47
NSSC:
34.08
UI:
2.36
NSSC:
1.23
UI:
11.10
NSSC:
6.37
UI:
28.58
NSSC:
7.02
UI:
$3.10B
NSSC:
$197.23M
UI:
$1.42B
NSSC:
$112.37M
UI:
$1.12B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. NSSC — Ранг доходности на риск
UI
NSSC
Сравнение UI c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 2.67 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.20 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок UI и NSSC
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -93.20% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -25.72% | -21.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -65.43% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -65.43% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -65.43% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -38.09% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -38.20% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 8.91% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и NSSC
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 10.64% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 32.22% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 42.12% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 51.06% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 49.56% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и NSSC
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности NSSC в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и NSSC
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and NSSC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs NSSC's -93.20%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор