Сравнение MU с UI
MU (Micron Technology, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, UI in Communication Equipment. Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 31.41%/yr for UI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции UI по среднегодовой доходности: 52.53% против 31.41% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам MU и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MU and UI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between MU and UI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
UI:
$34.36B
MU:
$21.26
UI:
$15.56
MU:
40.65
UI:
36.47
MU:
0.15
UI:
2.36
MU:
16.86
UI:
11.10
MU:
13.59
UI:
28.58
MU:
$58.12B
UI:
$3.10B
MU:
$33.96B
UI:
$1.42B
MU:
$25.99B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. UI — Ранг доходности на риск
MU
UI
Сравнение MU c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.19 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 0.88 | +22.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 2.19 | +90.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 0.68 | +9.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.66 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MU и UI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -77.49% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -47.62% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -47.62% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -69.44% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -72.21% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -47.62% | +27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -26.53% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 19.08% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и UI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 19.72%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 19.72% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 39.92% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 61.94% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 48.63% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 47.98% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и UI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и UI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and UI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to UI (19.72%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs UI's -77.49%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор