PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM с LITE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 42.58%/yr for LITE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 121.65%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 17.58% против 42.58% соответственно.

CM

1 день
-0.53%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.59%
6 месяцев
24.43%
1 год
67.45%
3 года*
45.24%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.58%

LITE

1 день
-5.22%
1 месяц
-4.44%
С начала года
121.65%
6 месяцев
109.07%
1 год
762.25%
3 года*
141.63%
5 лет*
58.13%
10 лет*
42.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		26.59%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		121.65%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between CM and LITE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.28

The correlation between CM and LITE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$77.36B

LITE:

$78.59B

EPS

CM:

CA$12.14

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

CM:

13.30

LITE:

155.22

Коэффициент P/S

CM:

2.11

LITE:

27.44

Коэффициент P/B

CM:

1.88

LITE:

26.43

Общая выручка (12 мес.)

CM:

CA$61.84B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

CA$28.74B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

CM:

CA$13.01B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с TLT
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU

Доходность на риск

CM vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
8.79

-5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
4.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

26.83

-20.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

90.11

-65.73

CM vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.52, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 8.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM и LITE

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-66.89%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-28.70%

+17.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-50.63%

+31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-66.48%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-66.89%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-22.42%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-23.55%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

8.53%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и LITE

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 27.79%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

27.79%

-19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

68.75%

-52.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

87.61%

-68.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

60.30%

-38.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

56.71%

-34.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и LITE

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		1.98%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.22B
808.40M
(CM) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM значения в CAD, LITE значения в USD

Сравнение рентабельности CM и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.4%
44.2%
Активы портфеля
CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

CM and LITE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (27.79%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (8.79 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор