Сравнение ADI с AGX
ADI (Analog Devices, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ADI returned 24.01%/yr vs 38.19%/yr for AGX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 43.50%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 144.81%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 24.01% против 38.19% соответственно.
ADI
- 1 день
- -7.42%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 40.58%
- 1 год
- 65.47%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 24.01%
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
Сравнение доходности по годам ADI и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 43.50% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between ADI and AGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between ADI and AGX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$189.76B
AGX:
$10.87B
ADI:
$6.72
AGX:
$11.38
ADI:
57.57
AGX:
67.23
ADI:
3.54
AGX:
1.22
ADI:
14.97
AGX:
10.41
ADI:
5.62
AGX:
22.95
ADI:
$12.74B
AGX:
$1.04B
ADI:
$8.22B
AGX:
$217.93M
ADI:
$6.19B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. AGX — Ранг доходности на риск
ADI
AGX
Сравнение ADI c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 10.37 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 29.46 | -18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и AGX
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -94.37% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -24.96% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -43.75% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -43.75% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -54.61% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -3.11% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -48.28% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 8.77% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и AGX
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 18.12%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 20.26% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 54.72% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 74.81% | -40.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.63% | 51.27% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 46.03% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и AGX
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AGX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.08% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и AGX
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and AGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (20.26%) compared to ADI (18.12%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор