Сравнение MPWR с LITE
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, MPWR returned 36.78%/yr vs 42.59%/yr for LITE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 63.73%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 134.31%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 36.78% против 42.59% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -10.38%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 63.73%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 117.20%
- 3 года*
- 44.96%
- 5 лет*
- 34.65%
- 10 лет*
- 36.78%
LITE
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 134.31%
- 6 месяцев
- 160.60%
- 1 год
- 960.23%
- 3 года*
- 158.34%
- 5 лет*
- 60.17%
- 10 лет*
- 42.59%
Сравнение доходности по годам MPWR и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 63.73% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 134.31% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
Correlation
The correlation between MPWR and LITE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between MPWR and LITE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$72.93B
LITE:
$83.08B
MPWR:
$13.89
LITE:
$5.26
MPWR:
106.61
LITE:
164.08
MPWR:
24.35
LITE:
29.01
MPWR:
19.83
LITE:
27.94
MPWR:
$2.96B
LITE:
$2.49B
MPWR:
$1.63B
LITE:
$938.50M
MPWR:
$861.78M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. LITE — Ранг доходности на риск
MPWR
LITE
Сравнение MPWR c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.72 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 33.72 | -28.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 129.97 | -115.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 11.28 | -8.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и LITE
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -66.89% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -28.70% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -50.63% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -66.48% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -66.89% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -17.99% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -23.16% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 7.43% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и LITE
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 19.11%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 31.43% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 69.38% | -33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 85.82% | -38.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 59.76% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 56.52% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и LITE
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.45% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и LITE
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and LITE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (31.43%) compared to MPWR (19.11%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.28 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор