Сравнение DAVE с FN
DAVE (Dave Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, FN in Electronic Components. Over the past 5 years, DAVE returned 1.92%/yr vs 40.67%/yr for FN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 57.50%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 15.27%.
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам DAVE и FN
Correlation
The correlation between DAVE and FN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DAVE:
$5.02B
FN:
$19.01B
DAVE:
$15.54
FN:
$11.64
DAVE:
22.44
FN:
45.08
DAVE:
0.10
FN:
1.93
DAVE:
9.16
FN:
4.48
DAVE:
24.64
FN:
8.25
DAVE:
$551.52M
FN:
$4.24B
DAVE:
$427.68M
FN:
$509.75M
DAVE:
$165.95M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. FN — Ранг доходности на риск
DAVE
FN
Сравнение DAVE c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVE | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.56 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.67 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVE и FN
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -70.46% | -28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -29.70% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -37.47% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -38.70% | -60.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -29.70% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.65% | -22.58% | -46.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 9.89% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и FN
Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 20.99%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 26.14% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 56.06% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.72% | 68.12% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.74% | 54.09% | +44.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 48.49% | +48.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и FN
Ни DAVE, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и FN
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and FN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to DAVE (20.99%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор