PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LITE с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности LITE и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITE и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		107.45%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$63.54B

AVGO:

$1.53T

EPS

LITE:

$3.23

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/E

LITE:

236.45

AVGO:

61.08

Коэффициент P/S

LITE:

28.26

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

LITE:

75.06

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.11B

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$704.00M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$171.40M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 107.45%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LITE имеют среднегодовую доходность 39.92%, а акции AVGO немного отстают с 38.30%.

LITE

1 день
8.81%
1 месяц
-2.37%
С начала года
107.45%
6 месяцев
346.12%
1 год
1,102.47%
3 года*
141.92%
5 лет*
52.55%
10 лет*
39.92%

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEMLITE с COF
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

LITE vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITEAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.21

1.82

+11.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.61

2.55

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.33

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

39.25

3.10

+36.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

134.28

7.61

+126.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 13.21, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITEAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21

1.82

+11.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.06

-0.32

Корреляция

Корреляция между LITE и AVGO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и AVGO

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок LITE и AVGO

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

LITEAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-48.30%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-28.67%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-41.15%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-48.30%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-23.78%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-8.00%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

11.66%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и AVGO

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 35.79% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITEAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.79%

12.62%

+23.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.75%

32.50%

+38.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.39%

48.25%

+36.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.80%

42.33%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.28%

38.90%

+16.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
665.50M
19.31B
(LITE) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
36.1%
68.1%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.