PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRS с MOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRS с MOD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

CRS (Carpenter Technology Corporation) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. CRS operates in Metal Fabrication (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRS returned 36.63%/yr vs 40.57%/yr for MOD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRS и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carpenter Technology Corporation (CRS) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRS показывает доходность 88.16%, а MOD немного выше – 91.74%. За последние 10 лет акции CRS уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 36.63% против 40.57% соответственно.

CRS

1 день
-1.24%
1 месяц
26.18%
С начала года
88.16%
6 месяцев
77.18%
1 год
115.13%
3 года*
125.52%
5 лет*
73.20%
10 лет*
36.63%

MOD

1 день
-9.76%
1 месяц
-8.22%
С начала года
91.74%
6 месяцев
85.97%
1 год
152.61%
3 года*
100.06%
5 лет*
73.29%
10 лет*
40.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRS и MOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRS
Carpenter Technology Corporation		88.16%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%
MOD
Modine Manufacturing Company		91.74%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%

Correlation

The correlation between CRS and MOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.39

The correlation between CRS and MOD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRS:

$29.77B

MOD:

$13.82B

EPS

CRS:

$9.51

MOD:

$4.66

Коэффициент P/E

CRS:

62.25

MOD:

54.92

Коэффициент PEG

CRS:

0.05

MOD:

3.54

Коэффициент P/S

CRS:

9.85

MOD:

4.31

Коэффициент P/B

CRS:

14.40

MOD:

11.49

Общая выручка (12 мес.)

CRS:

$3.03B

MOD:

$3.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRS:

$900.50M

MOD:

$731.10M

EBITDA (12 мес.)

CRS:

$745.50M

MOD:

$276.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carpenter Technology Corporation

Modine Manufacturing Company

Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с USLMCRS с JBLCRS с COSTCRS с AVGOCRS с VIST
Часто сравнивают с MOD:
MOD с CLSMOD с POWLMOD с CAMTMOD с VRTMOD с NVDAMOD с MPTIMOD с CNM

Доходность на риск

CRS vs. MOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRS c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSMODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.25

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.70

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

5.54

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

15.57

-1.04

CRS vs. MOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRS и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRS и MOD

Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и MOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-97.53%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.08%

-27.55%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-51.61%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-56.14%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-88.13%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-16.59%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-37.63%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

9.78%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRS и MOD

Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 10.32%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

20.88%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

50.92%

-17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.37%

67.89%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.58%

60.61%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

58.85%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRS и MOD

Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.14%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRS и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
811.50M
954.40M
(CRS) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRS и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carpenter Technology Corporation и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
31.0%
22.5%
Активы портфеля
CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

CRS and MOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (20.88%) compared to CRS (10.32%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs MOD's -97.53%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRS и MOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор