Сравнение CM с EME
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 33.32%/yr for EME. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 30.60%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.58% против 33.32% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
EME
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 30.60%
- 6 месяцев
- 27.41%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 64.74%
- 5 лет*
- 45.69%
- 10 лет*
- 33.32%
Сравнение доходности по годам CM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
EME EMCOR Group, Inc. | 30.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between CM and EME is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
EME:
$35.96B
CM:
CA$12.14
EME:
$29.65
CM:
13.30
EME:
26.92
CM:
1.64
EME:
0.63
CM:
2.11
EME:
2.02
CM:
1.88
EME:
9.30
CM:
CA$61.84B
EME:
$17.75B
CM:
CA$28.74B
EME:
$3.47B
CM:
CA$13.01B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. EME — Ранг доходности на риск
CM
EME
Сравнение CM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 2.26 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 5.45 | +18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и EME
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -70.56% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -25.15% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -36.19% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -36.19% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -48.00% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.43% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -15.36% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 10.39% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и EME
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 13.82% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 27.64% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 39.76% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 33.61% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 33.14% | -10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и EME
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и EME
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and EME have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (13.82%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs EME's -70.56%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор