Сравнение MU с STRL
MU (Micron Technology, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 52.53% против 67.72% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 328.38%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
Сравнение доходности по годам MU и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between MU and STRL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.20 |
Over the past year, MU and STRL have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
STRL:
$27.39B
MU:
$21.26
STRL:
$11.19
MU:
40.65
STRL:
78.86
MU:
0.15
STRL:
1.68
MU:
16.86
STRL:
9.48
MU:
13.59
STRL:
23.02
MU:
$58.12B
STRL:
$2.88B
MU:
$33.96B
STRL:
$664.66M
MU:
$25.99B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. STRL — Ранг доходности на риск
MU
STRL
Сравнение MU c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.58 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 11.44 | +12.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 31.97 | +60.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 4.35 | +6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.27 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MU и STRL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -92.51% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -31.02% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -47.67% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -47.67% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -59.60% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -11.20% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -46.31% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 11.07% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и STRL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 25.91%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 25.91% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 63.84% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 81.47% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 56.96% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 53.42% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и STRL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и STRL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and STRL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to STRL (25.91%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STRL's -92.51%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 4.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор