Сравнение FN с ANET
FN (Fabrinet) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции FN уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 32.80% против 42.38% соответственно.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам FN и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between FN and ANET is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between FN and ANET has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FN:
$22.59B
ANET:
$199.22B
FN:
$11.65
ANET:
$2.92
FN:
53.55
ANET:
53.57
FN:
2.29
ANET:
1.26
FN:
5.32
ANET:
20.53
FN:
9.80
ANET:
14.77
FN:
$4.24B
ANET:
$9.71B
FN:
$509.75M
ANET:
$6.17B
FN:
$422.55M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. ANET — Ранг доходности на риск
FN
ANET
Сравнение FN c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.16 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 4.51 | +14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.15 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FN и ANET
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -52.20% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -28.33% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -50.42% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -50.42% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -52.20% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -12.00% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -15.40% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 13.53% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и ANET
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 16.83% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 40.41% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 53.48% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 47.20% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 44.99% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и ANET
Ни FN, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и ANET
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and ANET have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs ANET's -52.20%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор