PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с AMD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или AMD.

Корреляция

Корреляция между MU и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,132.05%
536.52%
MU
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.45

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

MU:

-0.30

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

MU:

0.96

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.50

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

MU:

-0.86

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

MU:

33.25%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

MU:

63.38%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

MU:

-47.77%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$89.16B

AMD:

$157.01B

EPS

MU:

$4.18

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

MU:

19.09

AMD:

96.65

Коэффициент PEG

MU:

0.17

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

MU:

2.85

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

MU:

1.83

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 11.28% против 45.76% соответственно.

MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-30.21%

5 лет

12.54%

10 лет

11.28%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-38.60%

5 лет

11.78%

10 лет

45.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.45
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.30
AMD: -0.83
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.96
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.50
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MU: -0.86
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.68
MU
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и AMD

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MU и AMD

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-54.28%
MU
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности MU и AMD

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 30.83%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.52%
30.83%
MU
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию