PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с CLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, MOD returned 40.52%/yr vs 45.51%/yr for CLS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 126.22%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 54.98%. За последние 10 лет акции MOD уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 40.52% против 45.51% соответственно.

MOD

1 день
-1.58%
1 месяц
16.27%
С начала года
126.22%
6 месяцев
91.81%
1 год
225.53%
3 года*
114.88%
5 лет*
76.19%
10 лет*
40.52%

CLS

1 день
-3.02%
1 месяц
8.89%
С начала года
54.98%
6 месяцев
48.55%
1 год
277.82%
3 года*
226.85%
5 лет*
121.36%
10 лет*
45.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		126.22%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
CLS
Celestica Inc.		54.98%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between MOD and CLS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.39

The correlation between MOD and CLS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$16.31B

CLS:

$53.01B

EPS

MOD:

$4.66

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

MOD:

64.80

CLS:

55.30

Коэффициент PEG

MOD:

4.18

CLS:

0.74

Коэффициент P/S

MOD:

5.09

CLS:

3.84

Коэффициент P/B

MOD:

13.56

CLS:

25.26

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Celestica Inc.

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNMMOD с ALSN
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с SPYCLS с BLD

Доходность на риск

MOD vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

9.57

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.91

24.15

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

2.14

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MOD и CLS

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-96.93%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-29.24%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-53.96%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.02%

-53.96%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-80.60%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-3.02%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-73.38%

+35.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

11.57%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и CLS

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 22.24%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.41%

22.24%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

53.06%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.90%

70.76%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.16%

57.21%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.75%

49.69%

+9.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и CLS

Ни MOD, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
954.40M
4.05B
(MOD) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
22.5%
10.8%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and CLS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (23.41%) compared to CLS (22.24%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор