Сравнение LITE с TSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).
Доходность
Сравнение доходности LITE и TSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LITE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 90.66% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11.52% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Фундаментальные показатели
LITE:
$58.40B
TSM:
$1.75T
LITE:
$3.23
TSM:
$332.18
LITE:
217.31
TSM:
1.02
LITE:
25.97
TSM:
0.46
LITE:
68.98
TSM:
0.32
LITE:
$2.11B
TSM:
$3.82T
LITE:
$704.00M
TSM:
$2.29T
LITE:
$171.40M
TSM:
$2.90T
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 90.66%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции TSM по среднегодовой доходности: 38.75% против 32.45% соответственно.
LITE
- 1 день
- 7.33%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 90.66%
- 6 месяцев
- 331.91%
- 1 год
- 1,027.30%
- 3 года*
- 135.20%
- 5 лет*
- 49.99%
- 10 лет*
- 38.75%
TSM
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 56.00%
- 5 лет*
- 24.08%
- 10 лет*
- 32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. TSM — Ранг доходности на риск
LITE
TSM
Сравнение LITE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.35 | 2.76 | +9.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.48 | 3.33 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.64 | 5.90 | +29.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.01 | 20.02 | +101.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35 | 2.76 | +9.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LITE и TSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и TSM
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.98% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок LITE и TSM
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и TSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LITE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -89.08% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -18.14% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -56.47% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -56.47% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -12.59% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -43.13% | +19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 5.34% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и TSM
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LITE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 14.44% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 27.19% | +43.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.05% | 38.60% | +45.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.67% | 36.99% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 33.85% | +21.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и TSM
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 658.15B при выручке в 1.06T, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 569.13B при выручке в 1.06T, что соответствует операционной рентабельности 53.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 510.52B при выручке в 1.06T, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.