Сравнение CM с MRVL
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 41.01%/yr for MRVL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 214.30%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 17.58% против 41.01% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
MRVL
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 30.13%
- С начала года
- 214.30%
- 6 месяцев
- 209.35%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 37.03%
- 10 лет*
- 41.01%
Сравнение доходности по годам CM и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 214.30% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between CM and MRVL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between CM and MRVL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
MRVL:
$238.31B
CM:
CA$12.14
MRVL:
$2.90
CM:
13.30
MRVL:
92.11
CM:
1.64
MRVL:
0.17
CM:
2.11
MRVL:
26.70
CM:
1.88
MRVL:
13.08
CM:
CA$61.84B
MRVL:
$8.72B
CM:
CA$28.74B
MRVL:
$4.41B
CM:
CA$13.01B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. MRVL — Ранг доходности на риск
CM
MRVL
Сравнение CM c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 8.96 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 20.44 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и MRVL
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -91.60% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -26.36% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -60.79% | +41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -61.88% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -61.88% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.69% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -46.69% | +32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 11.67% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и MRVL
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.25%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 44.25% | -36.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 58.26% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 72.76% | -53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 62.44% | -41.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 52.22% | -29.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и MRVL
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MRVL в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и MRVL
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM and MRVL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.25%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs MRVL's -91.60%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор