Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.79% против 29.81% соответственно.
ADI
9.47%
-5.40%
-6.95%
19.56%
16.32%
17.79%
MPWR
-7.48%
-34.27%
-22.68%
7.04%
30.75%
29.81%
Фундаментальные показатели
| ADI | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.23B | $27.32B |
| EPS | $3.32 | $8.85 |
| Цена/прибыль | 64.45 | 63.28 |
| PEG коэффициент | 2.20 | 1.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | $523.07M |
Основные характеристики
| ADI | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 10.72% |
| Дневная вол-ть | 31.46% | 53.15% |
| Макс. просадка | -82.87% | -72.27% |
| Текущая просадка | -11.44% | -38.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MPWR в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.70%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности