Сравнение ADI с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MPWR.
Основные характеристики
| ADI | MPWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.50% | 41.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 12.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.08% | 31.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.26% | 36.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 32.61% | 56.02% |
| Макс. просадка | -82.87% | -72.27% |
Фундаментальные показатели
| ADI | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.10B | $19.50B |
| Прибыль на акцию | $7.04 | $9.66 |
| Цена/прибыль | 25.24 | 42.57 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.99 |
| Выручка (12 мес.) | $12.87B | $1.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $571.90M |
Корреляция
Корреляция между ADI и MPWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADI и MPWR
С начала года, ADI показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.26% против 36.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADI и MPWR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MPWR в 0.80%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 2.64% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.80% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.92% | 1.07% | 0.74% | 1.03% | 1.34% | 0.98% | 0.00% | 4.90% |
Сравнение ADI c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.34 | ||||
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.21 |
Сравнение просадок ADI и MPWR
Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что больше максимальной просадки MPWR равной -40.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и MPWR
Сравнение волатильности ADI и MPWR
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.89%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.