Сравнение FIVE с AMSC
FIVE (Five Below, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FIVE returned 15.59%/yr vs 17.60%/yr for AMSC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 47.12%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 15.59% против 17.60% соответственно.
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
AMSC
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- 47.12%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 85.16%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам FIVE и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
AMSC American Superconductor Corporation | 47.12% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between FIVE and AMSC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.59B
AMSC:
$1.98B
FIVE:
$7.93
AMSC:
$3.05
FIVE:
24.01
AMSC:
13.89
FIVE:
2.67
AMSC:
0.02
FIVE:
2.08
AMSC:
6.21
FIVE:
4.58
AMSC:
3.56
FIVE:
$5.08B
AMSC:
$299.15M
FIVE:
$1.77B
AMSC:
$91.38M
FIVE:
$757.48M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. AMSC — Ранг доходности на риск
FIVE
AMSC
Сравнение FIVE c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.54 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 0.91 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.39 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и AMSC
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -99.57% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -61.08% | +37.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -63.86% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -82.94% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -89.06% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -93.89% | +70.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -75.76% | +52.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 36.07% | -30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и AMSC
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.74%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 22.32% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 53.12% | -23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 85.25% | -45.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 87.27% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 79.08% | -32.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и AMSC
Ни FIVE, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и AMSC
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and AMSC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (22.32%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs AMSC's -99.57%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор