PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS55405Y1001
CUSIP55405Y100
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.89B
Прибыль на акцию$1.04
Цена/прибыль91.96
PEG коэффициент0.83
Выручка (12 мес.)$625.45M
Валовая прибыль (12 мес.)$385.80M
EBITDA (12 мес.)$148.07M
Годовой диапазон$48.53 - $99.21
Целевая цена$95.45
Процент коротких позиций6.76%
Коэффициент коротких позиций7.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Популярные сравнения: MTSI с LSCC, MTSI с SLAB, MTSI с AMKR, MTSI с MPWR, MTSI с VOO, MTSI с SPY, MTSI с COST, MTSI с ON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.09%
16.40%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал доход в 3.70% с начала года и 52.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составила 17.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.70%5.29%
1 месяц5.83%-2.47%
6 месяцев23.09%16.40%
1 год52.61%20.88%
5 лет (среднегодовая)42.61%11.60%
10 лет (среднегодовая)17.82%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.23%2.44%8.28%
2023-3.52%-13.53%19.05%10.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MTSI составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MTSI, с текущим значением в 8686
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(MTSI)
Ранг коэф-та Шарпа MTSI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MTSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTSI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTSI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTSI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTSI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTSI, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.21

Коэффициент Шарпа

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.43
1.79
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.22%
-4.42%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.78%, зарегистрированную 7 мая 2019 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.78%27 июл. 2017 г.4477 мая 2019 г.44510 февр. 2021 г.892
-51.14%20 мар. 2012 г.16513 нояб. 2012 г.39410 июн. 2014 г.559
-44.86%28 дек. 2021 г.1305 июл. 2022 г.28623 авг. 2023 г.416
-36.91%24 июн. 2015 г.4324 авг. 2015 г.1347 мар. 2016 г.177
-33.23%4 апр. 2016 г.6027 июн. 2016 г.10117 нояб. 2016 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.05%
3.35%
MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию